建行修改支付密码的步骤如下：

1. 打开手机银行APP，进入个人中心页面；

2. 在个人中心页面中找到“设置”或“安全中心”选项，点击进入；

3. 在安全设置页面中找到“修改支付密码”选项，点击进入；

4. 输入原支付密码进行身份验证；

5. 输入新的支付密码，并再次确认新密码；

6. 点击确认修改，系统会提示修改成功。

需要注意的是，在修改支付密码时，应选择一个强密码，建议包含数字、字母和符号，确保支付安全。同时，不要将支付密码告诉他人，避免密码泄露导致资金损失。