期权定价模型复利是在期权定价模型的基础上考虑了复利的影响。在传统的期权定价模型中，通常假设利率是固定的。然而，在现实市场中，利率是会变动的，并且利率的变动会对期权的定价产生影响。

在考虑复利的情况下，可以使用Black-Scholes-Merton模型，该模型是用来计算欧式期权的定价。在这个模型中，除了考虑股票价格、行权价格、到期时间、波动率等因素外，还考虑了利率的变动对期权定价的影响。

复利的影响在期权定价中是非常重要的，因为利率的变动会影响资产的现值，进而影响期权的价值。通常情况下，利率上升会导致期权的价值下降，而利率下降则会导致期权的价值上升。

因此，在进行期权定价时，考虑复利是非常重要的。通过考虑复利，可以更准确地估计期权的价格，帮助投资者在期权交易中做出更明智的决策。