国外期权定价方法主要有Black-Scholes模型和Binomial模型两种，这两种方法均是基于期权定价的理论基础——期权套利定价理论。

Black-Scholes模型是最常用的期权定价模型之一，它是由Fisher Black、Myron Scholes和Robert Merton于20世纪70年代提出的。该模型基于以下假设：市场无摩擦、无套利机会、无风险利率、股票价格服从对数正态分布等。通过这些假设，可以推导出期权的价格公式，即Black-Scholes方程。该模型可以用于计算欧式期权的价格。

Binomial模型是另一种常用的期权定价方法，它是通过建立二叉树模型来模拟期权价格的变化过程。在每一个时间步中，股票价格可以向上或向下变动，根据概率来决定。通过递归计算可以得到期权的价格。这种方法适用于欧式期权和美式期权。

总的来说，国外期权定价方法主要有Black-Scholes模型和Binomial模型两种，它们在不同的假设条件下适用于不同类型的期权，帮助投资者合理评估期权的风险和回报。